导师类别

硕士生导师

所在研究所

财务管理研究所

办公地点

文科楼231

联系电话

联系邮箱

jiawang@sut.edu.cn

一级学科及培养方向

工商管理 风险管理与金融科技

专业领域及培养方向

会计专业硕士 财务管理与资本市场

教学科研成果：

Ø 教学成果及获奖情况

[1] 2023年，获东北大学秦皇岛分校学生创新团队指导教师。

[2] 2021~2023，三次获东北大学秦皇岛分校本科毕业论文优秀指导教师。

[3] 2020年，获东北大学秦皇岛分校教学成果奖二等奖，排名第6。

[4] 2020年，入选河北省“三三三人才工程”第三层次人才。

[5] 2019年，获河北省教学成果奖一等奖，排名第3。

[6] 2019年，获东北大学优秀博士后。

Ø 科研成果

主持的科研项目情况

主持国家自然科学基金项目1项，主持河北省自然科学基金、河北省社会科学基金等省部级项目4项，主持市厅级和校级项目6项，主持中国博士后科学基金以及辽宁省、沈阳市等博士后项目4项。主持的代表性课题如下：

[1] 河北省社会科学基金一般项目，京津冀协同视角下跨区域、跨行业系统性风险传染及预警研究(HB22YJ035)，2022/09-2026/06，1万，在研，主持

[2] 河北省“三三三人才工程”资助项目，奈特不确定性下考虑Markov切换的多状态市场一般均衡定价研究(A202101009)，2021/10-2023/12, 1万，在研，主持

[3] 中央高校基本科研业务费国家项目培育基金，Knight不确定下基于鲁棒优化的多状态市场均衡及动态资产配置研究(N2123018)，2021/1-2022/12, 7万，已结题，主持

[4] 国家自然科学基金青年项目，基于模糊厌恶的市场风险度量和动态投资决策问题研究(71601040), 2017/1-2019/12, 15万, 优秀结题, 主持

[5] 河北省自然科学基金青年项目，基于时变状态转移的河北省企业信用风险度量研究(G2019501086)，2019/01-2021/12，4万，已结题，主持

发表的论文情况

发表学术论文20余篇，包括SCI/SSCI检索论文8篇、国家自然科学基金委管理科学部认定的A类重要期刊论文7篇、CSSCI检索（含扩展版）论文9篇、EI检索论文5篇。主要代表性论文如下：

[1] Wang J, Wang X Y, Wang X. International oil shocks and the volatility forecasting of Chinese stock market based on machine learning combination models [J]. North American Journal of Economics and Finance, 2024, 70: 102065. (SSCI, ABS 2 )

[2] Wang J, Yan X Z, Wang X. Multi-scale dependence and Risk contagion among international financial Markets based on VMD-Vine Copula-CoVaR [J]. Applied Economics, early access, 2024, doi: 10.1080/00036846.2024.2305615. (SSCI, ABS 2 )

[3] Wang J, Zhou M C, Guo X W, Wang X. Dynamic dependence and hedging of stock markets: Evidence from time-varying copula with asymmetric Markovian models [J]. IEEE Transactions on Computational Social Systems, early access, 2024, doi: 10.1109/ TCSS. 2023.3346439. (SCI, 中科院 2 区)

[4] Wang J, Chen P, Wang J C, Guo X, Wang X. Monetary policy, investor sentiment, and the                         asymmetric jump risk of Chinese stock market [J]. IEEE Transactions on Computational Social Systems, 2023, available online. (SCI检索, 中科院2区)

[5] Wang J, Zhou M C, Guo X, Qi L, Wang X. Loss aversion robust optimization model under distribution and mean return ambiguity [J]. IEEE Transactions on Computational Social Systems, 2023, 10 (6): 3252 - 3261. (SCI检索, 中科院2区)

[6] 王佳, 曹琼予. 基于跳跃-扩散KMV模型的上市公司信用风险评估[J]. 技术经济, 2022, 41(1): 160-168.（CSSCI扩展版）

[7] 王佳,何柳杨. 基于EMD-DCC-GARCH的沪深300股指期货多尺度动态套期保值研究[J]. 运筹与管理, 2023, 32(9): 200-207.（CSSCI扩展版）

[8] Wang J, Zhou M C, Guo X, Qi L, Wang Xu. A Markov regime switching model for asset pricing and ambiguity measurement of stock market [J]. Neurocomputing, 2021, 435: 283-294. (SCI检索，中科院2区，中科院top)

[9] Wang J, Zhou M C, Jin X, Guo X, Qi L, Wang Xu. Variance minimization hedging analysis based on a time-varying Markovian DCC-GARCH model [J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2020, 17(2): 621-632. (SCI检索，中科院2区)

[10] 王佳, 金秀, 王旭, 李刚. 基于时变Markov的DCC-GARCH模型最小风险套期保值研究[J]. 中国管理科学, 2020, 28(10): 13-23. (CSSCI)

[11] 王佳, 金秀, 苑莹, 王旭. 基于损失厌恶和模糊厌恶的分布鲁棒投资组合模型[J]. 系统工程理论与实践，2016,36(2): 288-296.（EI，CSSCI）